dargestellt. Trendbereinigte Analyse für die vier Finanzmarkt-Serie in Abb. gezeigt. Rationale Erwartungen Theoretiker würde sofort darauf wetten, dass die Zufallsstrategie die Konkurrenz verlieren würde, da es keine Macht von Informationen verwenden, aber wie wir zeigen werden, unsere Ergebnisse sind ziemlich überraschend. In unserem Fall haben wir als ersten Schritt die Hurst-Exponent unter Berücksichtigung der kompletten Serie berechnet. Dieses Ergebnis scheint eine Abwesenheit von Korrelationen auf großen Zeitskalen und Konsistenz mit einem zufälligen Prozess zeigen.
Der Hauptzweck dieses Abschnitts soll dem möglichen Vorhandensein von Korrelationen in der vorherigen vier finanzielle Serie von europäischen und US-amerikanischen Börse alle Aktienindizes untersucht. so zeigt eine Abwesenheit von Korrelationen, im Durchschnitt über große Zeiträume. Auf der anderen Seite ist es interessant, die Hurst-Exponent vor Ort rechtzeitig zu berechnen.
Wir berechnen die Innenseite der Schiebefenster indem mit in GL. was darauf hindeutet das Vorhandensein von lokalen signifikante Korrelationen. Dieser Untersuchung, die im Einklang mit dem, was zuvor in Ref wurde gefunden. Abhängigkeit von der Hurst-Index für die vier Reihen Zeit: auf kleineren Zeitskalen, signifikante Korrelationen vorhanden sind. Daher wird nach dem gleichen Verfahren, die oben beschrieben, eine Abfolge von Hurst Exponentenwerte als Funktion der Zeit gewonnen. von der original-Serie gezeigt. zwischen der ursprünglichen Zeit-Serie und der neuen RSI ein. Diese Funktion wirkt wie wir in den nächsten Abschnitten sehen werden, die Leistungen der trading-Strategien in Betracht gezogen. In den folgenden Simulationen betrachten wir Tage, da dies eines der am häufigsten verwendeten Zeitverzögerung für die Momentum-Indikator ist. Schauen Sie sich das Beispiel in Abb.. zwei lokale Maxima folgen Sie zwei unterschiedliche Tendenzen entgegengesetzt geneigt. tatsächliche Handelsstrategien basieren. Wenn der RSI Linie anders aus der ursprünglichen Serie sinkt, tritt eine Abweichung.
